Enter input data

Format:

c1,c2,sigma,h_a(0),h_b(0)

r_a(1),r_b(1)

...

r_a(N),r_b(N)

PnL(n) = h_a(n) * r_a(n) + h_b(n) * r_b(n) - c1 * |t_a(n)| - c2 * t_a(n)^2 - c2 & |t_b(n)| - c2 * t_b(n)^2

t_a(n) = h_a(n) - h_a(n-1)

t_b(n) = h_b(n) - h_b(n-1)

Var(PnL) <= sigma^2